Пусть произвольное пространство с мерой. Рассмотрим пространство , где для всех натуральных . Одной из важных проблем как в теории меры, так и в теории вероятностей является задача построения меры на , согласованной с мерой на . Для этого достаточно по теореме Колмогорова задать согласованное семейство конечномерных распределений. Так как это конструкция необходима нам для случая конечного множества